Оценка временных эффектов на рынках стран БРИКС

Номер журнала:  №12/2018
Автор:  Сергей Ватрушкин / Sergey Vatrushkin


На основе результатов межстранового анализа выявлены временные эффекты на фондовых рынках стран БРИКС. Определена эффективность этих рынков, а также представлены практические рекомендации по увеличению доходности портфеля ценных бумаг.

  • Гипотеза эффективного рынка пользуется большим вниманием в мировом научном сообществе и является фундаментальной при определении справедливой стоимости активов.
  • На рынках реальных активов существуют календарные аномалии для долговых инструментов, рынков валют, внебиржевых рынков, рынков производных инструментов и др.
  • На фондовом рынке существуют повторяющиеся движения котировок в зависимости от определенного периода времени, которые получили название временных эффектов.

Теги: временные эффекты, эффект дня недели, эффект смены месяца, эффект месяца, эффект квартала / предновогоднего ралли, эффект внутри квартала

Возврат к списку

Индикаторы рынка

Информеры - курсы валют Информеры - курсы валют

Информеры - курсы валют RosInvest.Com Котировки, новости